Je begint Conan Exiles aan een kruis genageld in de woestijn. Dit is tevens de character-designer, waar je je eigen gepersonaliseerde barbaar kan vormen. Uiteraard heb je de mogelijkheid om een man of een vrouw te ontwerpen, en veel is al geschreven over de optie om zelfs je virtuele penis naar eigen wens aan te passen. Eenmaal klaar voor de game, komt Conan de barbaar langs die je van het kruis trekt. Vervolgens is het aan jou om te overleven in een wrede wereld, waar zowel computergestuurde monsters als andere spelers je naar het leven staan.